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申非语:我对马丁策略的观点

2017-4-20 15:22 来源:市商网 浏览数:1954 发布者: admin
【市商网2017年4月20日讯】我当年浅读维特斯根坦,唯独记忆深刻的一句话“一切哲学问题都是纯粹语言问题”,我们在用自然语言谈论问题的时候,每个词语的内涵和外延对不同的人都是不同的。我举一个例子,交易中我们 ...
市商网2017年4月20日讯】我当年浅读维特斯根坦,唯独记忆深刻的一句话“一切哲学问题都是纯粹语言问题”,我们在用自然语言谈论问题的时候,每个词语的内涵和外延对不同的人都是不同的。

我举一个例子,交易中我们常说的“突破”,细究之下都没有几个交易者的认识能够一致。你说突破是打破最近20根K线的最低最高点,他说突破是打破最近30根K线的最低最高点;你说是新K线的最高最低价突破就算突破,他说是新K线的收盘价突破才算突破。所以用自然语言来讨论交易,基本上纯属娱乐,真正的讨论应该全部用数学公式,再不济也得用程序语言。要是再来点阴阳五行、太极不过、斐波那契、量子力学的名词,也就能当是街头算命了。但要真是用数学公式或者程序语言来讨论,那也就不是面对大众读者的自媒体了。

为了讨论问题,同时又能娱乐大众,我惯常的使用的方法是类比。这次讨论的话题,依然是马丁策略。从以往的文章可以看出,周主编是比较推崇马丁策略的;而我在交易上否定马丁策略,但在市场营销上是极度推崇马丁策略的。不过周主编是个厚道人,不会因为观点不和就封我的嘴,并且文斗再激烈也只是文斗,到了上海他还是会请我吃饭喝酒的吧?

我对马丁策略的观点主要有以下三个。

一、马丁策略从数学模型上是个期望值小于1的策略(胜率*赔率<1)。

一说到数学期望,我相信做外汇交易的没几个人懂得怎么把策略数学建模,就连看得懂数学公式的都很有限,于是后面的拿手好戏是把调整加仓间距、调整加仓倍率、调整初始仓量之类的列出来,以说明数学模型错了。我本来一心一意还要用高中的动量方程只需要知道初始和结束的运动状态,无需知道运动过程的物理学大道理扯出来,以说明那些说明加仓间距、倍率都是扯淡,可回头一想,数学都不懂还能懂物理么,我就绝望了。理科生的思维不在一个层次,这个我放弃。

二、马丁策略是符合人性的,好的交易策略是反人性的。

马丁策略符合人性的根本原因是反馈周期短,我这一扯又从数学扯到了心理学层面。马丁策略顺势小止盈平仓,逆势加仓均价止盈平仓,很多时间内我们几乎天天看得到盈利,并且总体没有亏损。这就如同今天考试,四五道大题全是昨晚复习过的题目,这种立竿见影的复习效果能激励人在未来的一段时间内对学习饱有极高的热情。这种短周期的正反馈,对一般交易堪比吸毒。而在交易中一直以来被奉为圭臬的趋势策略却完全相反,趋势策略开仓频率低,且胜率低,付出止损的成本而很久不见收益,反馈周期长。这就如同追女孩子,电影从《速度与激情7》看到了《速度与激情8》还没牵手成功,想来已是既无速度更无激情了。

 
三、可能使得马丁策略有效的一个方法是加入择时策略

单纯的马丁策略毫无疑问的不是个好策略,但假如择时策略我就不能肯定了。不过择时策略更依靠经验和基本面判断,难以量化。比如说在2015年处欧元区量化宽松预期的行情下,我们曾经只开空的跑马丁策略也是盈利颇丰。但其实以同样的仓量来做趋势策略,收益未必比跑马丁策略少。

自从对交易看破红尘,我已然久不手动交易了,现在的主要精力是外汇事业而非交易事业。在最后我劝各位对交易心存幻想,想以交易为生的朋友们,莫入此门。 

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